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  • mfc 算方差函数

    本文深入探讨AR(p)模型的自协方差函数正定性，解析Yule-Walker方程及其在最优线性预测、偏相关系数中的应用。通过Levinson递推公式解决方程，并以AR(1)和AR(2)模型为例展示计算过程。

  • 【时间序列分析】18.时间序列的递推预测

    t\ge s>m t ≥ s > m 时 Y t Y_t Y t ​ 是 M A ( q ){\rm MA}(q) M A ( q ) 模型，它们的自协方差函数...

  • 渐近分析

    jsxie：显然正数序列 严格单调递增，因此根据递推公式，如果假定 我们将导出 进而由 这个矛盾说明，我们也必然有（A）先讨论 情形。我们首先要猜测渐近阶的形态。尝试 此处约定 容易看到：对...

  • 时间序列小结

    green函数格林函数推导 这说明在预测方差最小原则下得到的估计值i,(l)是序列值m+I在.T,•X1-I,…巳 知的情况下得到的条件无偏最小方差估计值。且预测方差只与预测步长［有关，而与 预测起始点t无关。但预测步长［越大，预测...

  • 《时间序列分析》讲义 第三章 平稳时间序列分析

    Green函数递推公式 原理 (B)xt t xt G(B)t (B)G(B)t t 方法 待定系数法 递推公式 G0 G j 1 j kG jk，j k 1 1,2,其中k 0k, k p kp 方差 平稳AR模型的传递形式 xt G j t j j0 两边求方差得 Var(xt...

  • 时间序列分析

    指数平滑递推公式需要确定初始值S_0^1 S_0^2 S_0^3。差分指数平滑法 当时间序列的变动具有直线趋势时，用一次指数平滑法会出现滞后偏差，其原因在于数据不满足模型要求。因此，我们也可以从数据...

  • 《时间序列分析》讲义 第三章 平稳时间序列分析

    Green函数递推公式 原理 (B)xt t xt G(B)t (B)G(B)t t 方法 待定系数法 递推公式 G0 G j 1 j kG jk，j k 1 1,2,其中k 0k, k p kp 方差 平稳AR模型的传递形式 xt G j t j j0 两边求方差得 Var(xt...

  • 第三章平稳时间序列分析

    求平稳AR(2)模型的自协方差函数的递推公式为：， 特别地，当k=1时，有，即 利用Green函数能够推出AR(2)模型的协方差： 因此平稳AR(2)模型的协方差函数的推导公式为： 特别关于中心化AR(p)模型有...

  • 第三章平稳时间序列分析

    求平稳AR(2)模型的自协方差函数的递推公式为：， 特别地，当k=1时，有，即 利用Green函数可以推出AR(2)模型的协方差： 所以平稳AR(2)模型的协方差函数的推导公式为： 具有明显趋势性和周期性的...

  • 第3章 平稳时间序列分析()

    1 第3章 平稳时间序列分析() 2.4分 第3章 平稳时间序列分析()_大学职业技能学习工具-刷刷题APP 第3章 平稳时间序列分析()题库 题库 第三章 平稳时间序列分析-2 3845阅读 第三章 平稳时间序列...

时间序列分析逆函数递推公式

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