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时间序列分析
22()Pr(|)0.(0)NNE XXμμ δ δδ−−−−≥>N X−μN X−μ 均值估计的性质 定理1.1 设平稳序列 有均值 和自协方差函数。则1 是 的无偏估计。2 如果 则 是 的相合估计。3 如果 还是严平稳遍...
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时间序列均值和方差函数的确定方法
该方法也可用于确定时间序列的均值函数(趋势项) 1 傅惠民,刘成瑞,马小兵 时间序列均值和方差函数的确定方法[J];机械强度;2004年02期 2 王治华;傅惠民;张勇波;确定时间序列均值和方差函数的移动多点平均方法 [J];航空...
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时间序列分析均值和自协方差函数的估计ppt精选文档
时间序列分析均值和自协方差函数的估计ppt精选文档.ppt 阅读:107次|页数:73页|2020-05-27 12:51 相关文档 均值和自协方差函数的估计摘要 均值及协方差的检验 方差分析ppt精选文档 AR(2)...
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计量经济与时间序列
因此时间序列作为一组数据集合,也是具有其他学科所共有分析数据结构的方法和其自身特有的分析数据结构的方法。3. 通用的几个基本概念: 均值、方差、标准差、协方差、自相性 。一组数...
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时间序列分析
于是定理1.1设平稳序列有均值和自协方差函数如果还是严平稳遍历序列,则第三条结论利用1.5的遍历定理5.1可得。一般地,任何强相合估计一定是相合估计。线性平稳列的均值估计是相合估计。ARMA模型的均值估计是相合估计。置信区间。(...
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对时间序列的分析方法有哪几种
1、时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的。2、宽平稳时间序列的定义:设时间...
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第三章平稳时间序列分析
假如AR(p)满足了平稳性条件,于是(3.12)由平稳序列均值为常数的性质得,因为,所以(3.12)等价于 特别对于中心化AR(p)模型有。2、方差(1)Green函数。设为平稳AR(p)模型的特征根,则平稳AR(p)...
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时间序列分析
定理1.1 设平稳序列 { X t } 有均值 和自协方差 函数{ k }。则 1 X N 是 的无偏估计。2 如果 k 0,则 X N 是 的相合估计。3 如果{ X t } 还是严平稳遍历序列,则 X N 是 的强相合估计。h 11 第三...
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第六章时间序列分析(一)平稳时间序列及其数字特征
平稳时间序列最重要的两个数字特征应该就是均值,协⽅差和⾃相关系数函数ACF(名字有点绕⼝我得多打⼏遍才能记住),由于均值 ⽐较简单,⽽且⼀般我们研究的都是零均值的平稳时间序列,因此我们...
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时间序列分析
2 0.(0)均值估计的性质 定理1.1 设平稳序列 { X t } 有均值 和自协方差 函数{ k }。则 1 X N 是 的无偏估计。2 如果 k 0,则 X N 是 的相合估计。3 如果{ X t }还是严平稳遍历序列,则 X N 是 的...
时间序列分析求均值函数
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