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  • 期权估值风险中性原理如何计算

    权估值风险中性原理 计算公式： 到期物哗日价值的期望 值=上行概率×C u+下行概率×Cd 期权价 值 到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率） （上行概率×C u+下山察行概率×...

  • 为什么期权复制原理和风险中性原理得出的期权现值是一

    但其实，复制原理也是有这个假设的！复制所构建的组合是：H股标的股票S+B元借款，如果一年后组合的价值V1=H×S1-B×(1+r)，那么组合现在的价值V0就是V1以r折现的现值，即V0=V1/(...

  • 期权价值评估BS公式可以放弃吗？前面已经被复制原理和风险中性原理还有二叉树虐的不行了，考的几率大不大？

    期权价值评估BS公式可以放弃吗？前面已经被复制原理和风险中性原理还有二叉树虐的不行了，考的几率大不大？涵畅心于20220314发布在抖音，已经收获了1111个喜欢，来抖音，记录美好生活！

  • 这题的风险中性原理下的股票期权价格计算公式怎么理解？

    这道题利用的是风险中性原理下的期权价格计算公式。期权价格=（股价上行概率*股价上行时的期权到期日价值+股价下行概率*股价下行时的期权到期日价值）/（1+无风险期利率） 股价的上行下...

  • 风险中性原理计算期权价值

    根据复制原理和套期保值原理的公式计算出来的是看涨期权的价值。然后根据风险中性原理计算出看跌期权的价值。希望回答能够满意！计算看跌期权当前价值6、股价上行时期权到期日价值Cu=0；7、股价...

  • 利用风险中性原理进行金融期权价值评估 教你轻松拿分

    这篇文章，我们从计算步骤、计算公式出发，带你搞懂风险中性原理的计算题。一、计算步骤（我们用一个例题来解读） 【例题·计算分析题】假设ABC公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为...

  • 期权风险中性定价原理公式

    期权风险中性定价原理公式,风险中性定价通俗理解。本模拟利用风险中性定价原理，风险中性定价通过模拟标的资产价格的随机运动路径，风险中性定价以得到期权价值期望值的数值定价方法。风险中性...

  • 风险中性原理算出的期权价值是看涨期权的价值吗？可否解释下？

    期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？杨老师推导如下： 在建立对冲组合时： 股价下行...

  • 如何学注会《财管》：用风险中性原理计算期权价值

    在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值。在这种情况下，期望报酬率应符合下列公式： 期望报酬率＝无风险利率＝（上行概率×上行时收益率）＋（下行概率×下行时收益率） 假设股票不派发红利，股票...

  • 第九章 期权估价

    风险中性原理下，所有证券的预期收益率都是无风险收益率 D.将期权到期价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价格 正确答案：A,C,D 解析：只有在不派发红利的情况下，股票价格的上升...

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