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在多期二叉树模型中，已知：（1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;（
...策略，并计算该投资组合的预期收益。第4题某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率 为25%，期权到期日为4个月。(1)如果该...
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股票的当前价格为100美元,在今后每6个月,股票价格可能会上涨或者下跌10%,无风险利率为每年8%连续复利,执行价格为100美元、1年期的欧式看涨...
更多“股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元”相关的问题 第1题...
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股票的当前价格为100美元,在今后每6个月,股票价格可能会上涨或者下跌10%,无风险利率为每年8%连续复利,执行价格为100美元、1年期的欧式看涨...
更多“股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元”相关的问题 第1题...
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行权价格怎么算？计算行权价格时，有哪些关键变量需要考虑？RB螺纹钢期货交易网
行权价格怎么算？行权价格是期权合约中至关重要的条款，它决定了期权持有人在指定时间...例如，如果股票当前价格为 100 美元，行权价格为 110 美元，则期权持有人可以以 110 美元的价格购买股票。
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考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率
考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率为每年5％，到期期限为1年。假定在期权期限内平均方差率等于0．06的概率为0．20、等于0．09的概率为0．5、等于0．12的概率为0．3。波动率...
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某股票的当前价格为100美元，在今后每6个月内，股票价格或者上涨10％或下跌10％，无风险利率为每年8％（连续复利）执
纸币 $1 $2 $5 $10 $20 $50 $100 使用地区 美国 货币兑换 1美元=6...
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假设:某股票的当前价格是94美元,以该股票为标的,协议价格为95美元三个月买权的
他有两个投资策略可供选择,买入100股股票,或者买入20份买权,拥有以协议价格买入2000股股票的权利,投资额均为9400美元。(1)你会提供什么样的建议?(2)股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多?【单选题】...
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假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元.
假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30%，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元...
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假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一
假设一只股票的当前价格为100元,你预期一年股票后价格会达到108元,而且在这一花100元买入1股股票,以24元卖出一股看涨期权 1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元 融资成本：（100-...
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考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率为每年5％.
考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率为每年5％，到期期限为1年。假定在期权期限内平均方差率等于0．06的概率为0．20、等于0．09的概率为0．5、等于0．12的概率为0．3。波动率...
股票当前价格为100美元
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