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  • 状态价格定价法－金锄头文库

    什么是状态价格定价法状态价格指的是在特定的状态发生时回报为1,否则回报为0的资产在当前的价格,如果未来时刻有N种状态,而这N种状态的价格我们都知道,那么我们只要知道某种资产在未来各种...

  • 状态价格定价法、风险中性定价法与无套利定价法有哪些区别和联系？

    状态价格定价法 我们在此市场中定义假想两个证券，我们将它们作为 基本证券，用来为其他证券定价。它们有如下性质： T 时刻，当股票价格为 uS 时，基本证券一的价格为 1，基本证券二的...

  • 状态价格定价法.docx

    状态价格定价法的举例 A是有风险证券，其目前的价格是Pa,一年后其价格要么上升到uPA,要么下降到dPA。这就是市场的两种状态：上升状态（概率是q）和下降状态（概率是1-q）o 基本证券1在...

  • 状态价格定价法.doc

    状态价格定价法的举例 A是有风险证券,其目前的价格是PA,一年后其价格要么上升到uPA,要么下降到dPA。这就是市场的两种状态:上升状态(概率是q)和下降状态(概率是1-q)。基本证券1在证券市场上升时价值为1,下跌时价值为0;基...

  • 金融工程期末考试简答题

    试述复制定价法、风险中性定价法和状态价格定价法的基本思想,并讨论这三者之间的内在联系。a.无套利定价法基于的原理:如果市场价格对合理价格的偏离超过了相应的成本，市场投资者可以通过对标的...

  • 状态价格定价法疑问

    状态价格定价法疑问,状态价格定价法的基本思路是从一些已知价格的风险证券价格信息中计算出相应状态的基本证券价格，再用这些基本证券为同样状态的基他风险证券定价。这里的同样状态是指“具...

  • 3—第2章

    状态价格定价法在期权定价中的应用;由于期初的组合应该等于看涨期权的价值，即有N S0-B=c0,把N和B 代入，得到看涨期权的价值公式 c0=[pcu+(1-p)cd]e-r(T-t)p=(er(T-t)S0-Sd)/(Su-Sd)=(er(T-t)-d...

  • 【判断题】状态价格定价法是金融资产定价的基本方法。

    C、一般均衡定价法 D、局部均衡定价法 点击查看答案 第5题 相对定价法的缺点是难以确定金融资产的未来现金流。() 此题为判断题(对，错)。点击查看答案 第6题 行为分析流派认为，现代金融理论...

  • 假如债券 A 现在的市场价格为 100 元,一年以后有两种状态,上升时为 107

    请用状态价格定价法来计算。的答案解析，刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excel文档/PDF文档转化为在线题库，制作自己的电子错题本,提高学习效率。考试刷题就用...

  • 第章金融工程的基本方法

    金融工程的基本分析方法128202212.1 无套利定价法 定义2.1：套利是同时持有一种或者多种资产的多头或者空头，从而存在不承担...

状态价格定价法

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