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20190924
图3 股价振幅组合的因子特征（2010.01-2019.08）资料来源：Wind，海通证券研究所 前一章的分析也表明，振幅因子主要对传统价量因子起补充作用。控制股票的价量 特征后，在传统价量因子表现差的样本集中，振幅因子选股效果显著。为...
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海通证券
海通证券-选股因子系列1-87,最好选股因子研报之一，全系列，几年的更新,经管之家(原人大经济论坛)76.82 MB需要: 50 个论坛币 [ 购买 ]...
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最新研报解读|海通证券
因子加权、正交和择时的若干性质研报标题：20171009-海通证券-选股因子系列研究（二十六）：因子加权、正交和择时的若干性质券商：海通证券...
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海通证券
201 30325 选股因子研究系列（三）—从Spearman 相关系数出发研究因子有效性—Kalman Filter 模型在因子选择中的应用 201 31 011—因子—模型 海通证券研究所 金融工程分析师 冯佳睿 SAC 执业...
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最新研报解读|海通证券
研报标题：20171028-海通证券-选股因子系列研究（二十九）：因子降维1：底层因子降维方法对比券商：海通证券发布时间：2017-10-28作者：冯佳睿、袁林青类型：因子降维系列：选股因子系列 ...
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海通证券
“精选摘要：解了最新披露ROE的滞后问题，提升了选股效果。ROE因子有效性的改善。在每一个季度末，依次剔除30个中信一级行业中的一个，计算过去5年剩余行业所有股票当季真实ROE的IC均值，与全部...
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最新研报解读|海通证券
研报标题：20171018-海通证券-选股因子系列研究（二十七）：分位数回归在多因子选股中的应用券商：海通证券发布时间：2017-10-18作者：冯佳睿类型：因子研究系列：选股因子系列 内容概...
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海通证券
下行波动占比因子。本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.81%、1.75%以及6.89%。开盘后买入意愿占比因子。本周、6月及2022年的多空收益率分别为2.32%、1.89%。1.投资要点：高频偏度因子。2....
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海通证券选股因子系列研究
海通证券选股因子系列研究,海通证券选股因子系列,经管之家(原人大经济论坛)
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海通证券
基于人工逻辑压缩输入特征集合，由此训练得到的因子，选股能力并未减弱。尝试3：调整特征标准化方式。在处理输入特征时，有不处理、时间序列标准化和截面标准化三种方式。对比三者训练得到的...
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