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  • 第十期：去极值、标准化、中性化，数据预处理三步走

    l 本期主要介绍的是因子研究中最常用的标准化方法——z-score财务里也有一个z-score，是通过对各项财务指标加权求和得出破产指...

  • 成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

    我们通过观察日内成交量激增的时段，考察这些时段的收益率与波动率，我们将与市场平均水平作为“适度”程度的衡量标准，进而构建“耀眼波动率”因子和“耀眼收益率”因子，并最终合成为能综合反应投资者反应不足和反应过度程度的“适度...

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  • 笔记：封基的有效因子选择

    成交额因子反映市场参与者的认可程度。以前发现在LOF基金中有效，成交额前五的基金多数是白马名基，未来更有可能获得超额收益。年化折价率反映封基折价收敛带来的超额收益。对周轮动这种较高频...

  • 『海通研报复现』量价因子

    量价因子 - 结合价格和成交量构建选股策略1. 概述本文以海通证券《选股因子系列研究(十二)——“量”与“价”的结合》的研究...

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    标准化影响因子 死亡率是分析人群健康状况,评价卫生工作效果的重要指标之一。死亡率统计是医学人口统计.为消除人口年龄结构不同或改变对死亡率的影响可以用标准化法计算按年龄标准化（调整）的...

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标准化成交量因子

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