为什么不建议买深度虚值期权？注意危机！

3.收益有限：即使标的资产价格发生变化，如果没有达到行权价，期权仍然可能一文不值，无法实现预期收益。4.高风险：由于成功的概率低，投资深度虚值期权的风险较高，容易导致全部投入的资金损失...

概率实验室

如果在到期时股票低于510，您损失$2.05 如果是在510和515之间，收益是510的$2.05损失和515的$2.95收益之差的平均值，即$0.45 如果是高于515，您获得$2.95的收益 进一步假设我们之前计算的股票低于

波动率为什么会微笑

...要比理论中对数正态分布下的概率要大，相应的，虚值和实值期权的波动率必须相应地要提高。而波动率曲线的形状，本质上是由资产价格...

前言

期权策略（原书第2版）前言前言如何使用本书期权给了投资者非常大的灵活性，以至于在写这本名为《期权策略》的书时，我不由得愤慨期权竟然如此灵活。对于书中提到的58种期权策略，使用其中的任...

加密货币的期权指南

事实上,保险的定价,本质上就是保险公司对于这份「看跌期权」的定价,通过估计不同事件发生的概率,保险公司试图来判定保险合同的公允价值.同样地,你在交易期权时,也会思考:"合约涨价的...

期权微笑的含义

一、期权微笑的含义。期权微笑又称为波动率微笑，是形容期权隐含波动率与行权价格之间关系的曲线。

警惕深度虚值期权“归零”风险

50ETF基金的涨幅达到7.56%，最高一度触及2.829元，这一小概率事件发生，才使得深度虚值的50ETF购2月2800期权一跃成为实值期权，导致大幅上涨。目前...

期权价值评估(4)

我们虽然理解了风险中性原理，但是求解起来却非常麻烦，风险中性原理的核心是求解上行概率，而求解概率的核心是计算期权未来的到期日价值，然后折现。步骤太多，极容易出错。二叉树期权定价模型是风险中性原理的应用。这样我们在利用风...