一天飙涨192倍！ 期权的世界没想象美 散户参与不得不谨慎

在商品领域，或者在股票、商品大宗投资里，为了防止极端小概率行情出现，用期权手段、较低的成本投入，为期货头寸、现货头寸买一...

认知决定行为，进而决定盈亏—双卖期权最“致命”的四大误区在哪里？

既卖出认购期权，又卖出认沽期权，相当于卖出了两份保险，倘若到期前并未发生“小概率”事件，往往就意味着获得了双份“保险费”...

看跌期权

N()—正态分布变量的累积概率分布函数 市场运用 价格为102点的看跌期权 看跌期权...

观点：50ETF期权的日内关键位置和观点（2019年11月28日）

...到了3.020，那么我们可以等待价格向下修复后进场试试，当然第一种情况的发生概率不大。另外一种情况就是价格犹如现在数据体现的...

期权的定价习题及答案.pdf

请问风险中性概率分布如何？如何构建股票和期权的 风险对冲策略？1个月期的行权价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少？9.10.如题9.1 至题9.4 中信息，如果每一步标的资产上涨或下跌的真实概率各 为1/2，请给出每题中真实概率...

2021年CPA财管考前冲刺习题及解析——第七章期权价值评估

...报酬率+下行概率×下行报酬率，所以选项D错误。知识点：看涨期权-看跌期权平价定理1、甲投资者同时买进一只股票的看涨期权和看...

商品期权常见问题 商品期权如何行权

豆粕期权：随机均匀抽取原则，任何时间卖出期权，被匹配概率均等。15.在到期日的时候对任何一个月份的期权合约进行行权是否就是到期日行权?否，到期日行权指的是对当天到期的期权合约行权，对未到期的其他月份期权合约行权为未到期行...

中金所杯题，跪求大神解答！！

卖出对应债券价格的看跌期权 D，（）可以用来计算累计违约概率和边际违约概率.优先块 B.为公司进行评级时.评级转移矩阵 C.无所谓 82.信用利差 B81.利率上限=利率下限+利率互换 D. 远期合约对冲效果优于期货合约 B。 ...