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设时间序列Xt由下面随机过程生成：Xt=Zt+εt，其中εt为一均值为0，方差为δε
更多“设时间序列Xt由下面随机过程生成：Xt=Zt+εt，其中εt为一均值为0，方差为δε”相关的问题 第1题 设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为的白噪...
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弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？经管之家官网！
RT金融时间序列具有波动异方差性适用于GARCH模型，但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解…请大侠指点！感谢！RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH...
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弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？
为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解…请大侠指点！感谢！均值方差 平稳性 异方差 GARCH模型 模型 楼主要弄清楚异方差的真正含义，其实异方差这个翻译有些欠妥，前边应该加上条件两个限制，...
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“平稳”时间序列的条件是( )。
对所有的时间点，序列具有同样的均值B.对所有的时间点，序列具有同样的方差C.任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s)D.任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴...
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如果你研究多因子模型，这篇文章看不懂就别玩了！
将上述时间序列回归结果在时序上取均值可得（下式中 E_T[.]中下标 T 表示在时序上取均值）： 上式正是个股期望收益率和因子暴露在截面上的关系式。当因子本身是投资组合时，我们只需要在时序上...
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时间序列预测法
ε 为均值是0、方差是一的独立同分布正态随机变量。服从GARCH过程的序列 x，对于t时刻X的条件分布记为 x|φ − 1 ˜ N(0,h)(5) 其中\phi_{t-1}表示时间t-1前的所有可用信息，条件方差。(6)...
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随机时间序列的平稳性条件是什么？
⑴ 随机时间序列{ }（t=1,2,…）的平稳性条件是：1）均值，是与时间t 无关的常数；2）方差，是与时间t 无关的常数；3）协方差，只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数。对于随机游走序列 ，假设 的初值为 ，则易知 由于...
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时间序列分析
2 0.(0)均值估计的性质 定理1.1 设平稳序列 { X t } 有均值 和自协方差 函数{ k }。则 1 X N 是 的无偏估计。2 如果 k 0,则 X N 是 的相合估计。3 如果{ X t }还是严平稳遍历序列，则 X N 是 的...
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设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的,如果εt是一零均值。同方差,不序列相关的白噪声。问:(1)Xt是
设时间序列{X t }是由X t =δ 0 +δ 1 t +ε t 生成的，如果ε t 是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问： 设时间序列Xt是
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自回归模型（AR ）
满足 AR(p)模型(3)的时间序列 {X t } 称为 AR(p)序列。当 a 0=0 时，称为零均值 AR(p)序列，即 (4) 需要指出的是，对于 a 0≠0 的情况，我们可以通过零均值化的手段把一般的 AR(p)序列变为零...
时间序列t中的均值是什么
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