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  • 金融时间序列入门（四）

    ARCH模型将当前一切可利用信息作为条件，并采用某种自回归形式来刻划方差的变异，对于一个时间序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，而相应的条件方差也不同，利用ARCH 模型，可以刻划出随时间而变异的条件方差。7.2.1 ARCH...

  • 时间序列分析三：单变量的ARCH类模型

    单位根检验二.ARCH模型1.基本形式2.效应检验3.模型参数估计4.参数的检验5.预测三.广义ARCH模型（GARCH模型）1.基本形式2.效应检验3.模型参数估计4.参数的检验5.预测三.广义ARCH模型（GARCH模型）1.基本形式2.效...

  • 时间序列ARCH过程，预测做不出来，而且模型效果不好，跪求高人指教！！

    时间序列ARCH过程，预测做不出来，而且模型效果不好，跪求高人指教！[推广有奖] 目前做一个时间序列ARCH过程的拟合，可是就是效果不太好，而且预测的程序写不对，跪求各位路过高人指教...

  • 时间序列分析三：单变量的ARCH类模型

    一.基本概述1.单位根过程2.趋势的类型3.单位根检验二.ARCH模型1.基本形式2.效应检验3.模型参数估计4.参数的检验5.预测三.广义ARCH模型（GARCH模型）1.基本...

  • 时间序列实验报告(ARCH)

    利用ARCH模型，可以刻画出随时间变化而变化的条件方 差。实验硬件及软件平台：计算机Eviews 网络实验步骤：1、在Eview中录入数据2、绘制它的时序图，自相关图，偏自相关图判断是否为平稳序列3、若非平稳序列，则先进行差分运算，转化为平稳序列4、对序列进行方差齐性检验5、若方差非齐，则构造ARCH模型，确定ARCH模型阶数6、估计模型中未知参数的值7、检验模型的有效性8、模型优化实验内容（包括实验具体内容、算法分析、源代码等等）:1

  • ARMA

    为了回答上述问题,本论文收集整理了人民币汇率制度改革以来134周的外汇市场七种主要外币汇率数据,通过对这些时间序列数据的分析、检验和模型修正,建立了ARMA-ARCH时间序列模型,并用此改...

  • 时间序列预测法

    5.GARCH(ARCH)模型 带自相关扰动的回归模型为。x=ξ β+v， ε=N(0,σ 2)(4) 其中：x 为因变量；ξ 为回归因子构成的列向量；\beta为结构参数构成的列向量；ε 为均值是0、方差是一的独立同分布...

  • 高维时间序列的ARCH效应检验

    【摘要】：波动率是刻画经济金融风险与不确定性的重要指标,Engle(1982)开创性地提出一维ARCH模型,利用平稳时间序列的历史信息拟合并预测时变的条件方差,将计量经济学研究范围扩展到条件...

  • 时间序列arch模型在期货市场中的应用研究

    时间序列arch模型在期货市场中的应用研究 分类 专题 Plus会员 我的 建筑 考研 创业 在家学 课堂 充值 医疗 漫画 微案例 日报 素材 樊登 下载App 客服 立即下载 温馨提示：...

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