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如何用EXCEL的规划求解功能优化投资组合的阿尔法值(最小二乘估计法)?
詹森阿尔法作为一种投资风险衡量指标,衡量的是一项资产或一个投资组合相对于所参考的绩效指标(如 标准普尔500指数)的回报表现。如果阿尔法值等于零,就意味着投资组合的回报率并没有跑赢所...
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Alpha系列——主动投资管理之信息率
而基金任何偏离基准权重的情况都是基金的主动投资行为,因为基金管理者认为这些偏离能给组合带来相对于基准更高的风险调准后收益,也就是我们所谓的alpha收益或者风险调整后alpha。如果一个基金...
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某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收
某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约...
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阿尔法ALPHA策略
股票的阿尔法值是它超过或低于通过资本资产定价模型预测的可能...但是又很难预测市场的整体走势时,即可运用金融工程的方法,把证券或证券组合的ALPHA剥离出来,锁定为实际投资收益,即绝对ALPHA...
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ALPHA策略是寻找一个具有高额稳定积极收益的投资组合通过卖出股指期货使得组合的Β值在投资全过程中一直保持为()12题库
ALPHA策略是寻找一个具有高额稳定积极收益的投资组合通过卖出股指期货使得组合的Β值在投资全过程中一直保持为()的正确答案和题目解析
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主动投资组合管理和高频的Alpha表示 在看似有效的市场上进行交易
通过在规范的多因素资产定价模型中嵌入描述投资组合经理市场择时行为的鲁棒交易算法,引入了一个交易策略表示定理,用于高频交易中的绩效度量和便携alpha。首先,我们提出了一个基于对冲因子...
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【新书连载之《股指期货》】什么是股指期货阿尔法(Alpha) 策略?
阿尔法策略的实现原理并不复杂:首先寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合,然后通过卖出相对应的股指期货合约来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资全程中一直...
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某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:r
某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:r_p=0.02+0.7r_m;该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0,...
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Alpha策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合,通过卖出股指期货,使得组合的β值在投资全
阿尔法策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合,通过卖出相对应的股指期货来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资全过程中一直保持为0,从而获得与市场相关...
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某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V该产品的收益率和沪深300指数收益率
多选题 某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位...
投资组合的alpha值
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