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  • 如何深入理解时间序列分析中的平稳性？

    理论上 ，证明一个时间序列是强平稳的一般很难。正如定义所说，我们要比较，对于所有可能的n，所有可能的 ,···, 和所有可能的k，当 ,·...

  • 在线等。。线性时间序列中弱平稳性和强平稳性的区别

    还有一个区别,强平稳不一定是弱平稳,因为强平稳中含有不存在二阶矩的情形,但弱平稳必要求有二阶矩. 弱平稳只要求期望为常数，协方差依赖于“时间”差。强平稳却要求任意有限维分布与“时间”无关。但期望方差却不一定存在。当然如...

  • 弱平稳的三个条件

    弱平稳的三个条件第一个问题：协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳,不是残差值(e)的平稳.中间的一块问题：你的问题很混乱,在此,首先你需要了解一个概念,协整与非协整.1987年Engle和Granger提出的...

  • 时间序列，或者随机过程中，遍历性，强平稳，弱平稳，这三者有什么联系吗?

    宽平稳根据 的前两阶矩定义，要求均值、方差及协方差的“时间不变性”。关系说明： 一个序列可能是宽平稳而非严平稳。存在序列前两阶矩不随时间变化但高阶矩随时间变化的情况；一个序列可以是严平稳而非宽平稳。例如，柯西分布。2. ...

  • 求弱平稳到底是怎样定义

    为什么不一样的书上定义不一样 是协方差平稳 没有人回答呀 醉沫离殇 发表于 2016-9-26 03:14 没有人回答呀 二楼已回答清楚了。说细点，严平稳是指分布密度不变化，宽平稳则是均值与方差不变，后者即是协方差平稳。谢谢，上午...

  • 平稳信号与非平稳信号的概念与区别

    但是在工程应用领域的研究对于时间序列的平稳性定义较统计学弱，即平稳时间序列中其均值和方差都与时间无关，且自协方差函数只与时间间隔有关。常见的平稳性检验方法有时序图判断法、自相关系数检验法、分段检验法、游程检验法以及ADF...

  • 弱平稳的定义

    弱平稳的三个条件 平稳的解释

  • 时间序列的平稳性

    平稳性的定义 强平稳性： 强平稳的要求非常严格，它要求两组数据之间的 任何统计性质 都不会随着时间改变。其要求过于严苛，理论上很难证明、实际中难以检验，因此它基本上没有什么应用场景。弱...

  • 平稳信号与非平稳信号的概念与区别

    但是在 工程应用领域的研究对于时间序列的平稳性定义较统计学弱，即平稳时间序列中其均值和方差都与时间无关，且自协方差函数只与时间间隔 有关。常见的平稳性检验方法有时序图判断法、自相关...

强平稳和弱平稳定义

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