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  • 中美大豆期货市场价格波动及联动性分析

    内容提示：中国蓉学c墨搪 2017，33(33)：159—164 Chinese Agricultural Science Bulletin 中美大豆期货市场价格波动及联动性分析 刘 凯，穆月英(中国农业大学经济管理学院，北京 100083)摘 要...

  • 大豆期货价格波动特征分析——基于Beta

    【摘要】： 文章基于2008-2019年大豆期货价格数据,采用Beta-skew-t-EGARCH模型研究大豆期货价格波动规律及特征,实证结果表明:大豆期货价格波动具有较强的持续性和聚集性,且呈现出杠杆效应,在履约期前后价格剧烈波动。因此,建议丰富大豆期货品种吸引投资者进入,建立大豆价格预警机制,并疏通信息渠道,尽可能解决信息不通畅问题。【作者单位】...

  • 中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析

    【摘要】： 文章采用多元GARCH(MGARCH)模型,研究中国、美国和日本大豆期货市场的相关性和波动溢出效应。结果表明:在样本研究期间,大连、芝加哥和东京大豆期货交易市场之间存在正相关,大连大豆期货市场与芝加哥大豆期货的相关性要小于东京谷物交易所大豆期货与芝加哥大豆期货的相关性;大连、芝加哥和东京大豆期货交易所存在双向...

  • 基于价格波动的我国大豆期货市场投资分析简

    内容提示：262基于价格波动的我国大豆期货市场投资分析宋连昊 中粮集团油脂部摘 要：在近些年经济与社会的不断发展中，我国大豆生产不仅开始受到自然因素的影响，市场信息对大豆生产带来的影响...

  • 中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析

    内容提示：中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析 中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析 李显戈 一，周应恒z(1．台州经济研究所，浙江 台州 318000；2．南京农业大学经济管理学院，江苏 ...

  • 中美大豆期货市场价格波动及联动性分析

    本文旨在分析中美大豆期货价格的波动特点,中美大豆期货市场价格波动溢出效应和联动性。运用E-GARCH模型、BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型系统地进行了定量分析,得出研究结论:美国大豆期货价格对中国大豆期货价格存在单...

  • 中国与国际大豆期货市场波动溢出效应分析

    波动溢出;大豆;期货市场;MGARCH;基金资助：国家自然科学基金项目（71173110）；教育部人文社科青年基金项目（13YJC790079）；专辑：经济与管理科学专题：宏观经济管理与可持续...

  • 我国大豆期货收益波动性分析

    并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对我国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。中国期刊全文数据库 前30条 1 张帆 我国大豆期货收益波动性分析 [J];统计教育;2005年06期 2...

  • 基于ARCH模型的我国大豆期货价格波动分析

    【摘要】： 本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH...

  • 基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析.pdf

    导航 基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析.pdf 阅读：0次 页数：3页 2012-03-10 相关文档

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