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经济环比磨底债市如何走？——利率市场观察
当前基本面和流动性均利多债市，债市仍然处于舒适期，存款利率有望调降、降准有望提前落地，综合来看利多因素仍存，且当前库存周期未脱离主动去库，收益率继续下行突破可能需要存款利率调降打开空间，若存款利率下调15bp，10年期国债利...
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国债季报：利率磨底阶段，债市需留一份清醒
多地下调房贷首付利率或比例，叠加1月金融数据明显走强，令宽信用预期升温，债市开始回调；3月上旬股市大跌导致基金抛债换回流动性...
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月底利率回升，债市再度转头向下，资产还能配置？
月底市场波动较大，资金有所紧张，市场利率再度纷纷回升。而国债期货反弹后再度下探，债市弱势继续，后期资产还能否配置？月底市场利率纷纷上涨/ 月末来袭，市场资金有所紧张，利率则纷纷回升。...
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9.7债市尾盘分析丨延续雨势，短期情绪杀或现！下场捡筹码？
债市尾盘天气：午后利率债更差了一些！9月7日（周四）10年期国债期货午后再次探底，下跌0.11%；综合来看，信用债，利率债、同业存...
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债市利率的底究竟在哪里？
就短端而言，资金面DR007始终稳定在1.85%附近，R007稳定在2.04%附近，这意味着长端利率的走低几乎全部来自市场单边压缩期限利差。10年期与7天期的利差只有40多个基点，行至16年以来的8%分位；30年期与7天期的利差只有60多个基点，行至16年以来的0.9%分位。 从定价本源出发，极窄的期限利差隐含了三大原因：一是对未来的降息期待；二是对经济增 长和 通胀的长期信心不足；三是极致的交易行为。
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『普通』主题： 国债季报：利率磨底阶段，债市需留一份清醒
多地下调房贷首付利率或比例，叠加1月金融数据明显走强，令宽信用预期升温，债市开始回调；3月上旬股市大跌导致基金抛债换回流动性...
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债市利率的底究竟在哪里？
就短端而言，资金面DR007始终稳定在1.85%附近，R007稳定在2.04%附近，这意味着长端利率的走低几乎全部来自市场单边压缩期限利差。10年期与7天期的利差只有40多个基点，行至16年以来的8%分位；30年期与7天期的利差只有60多个基点，行至16年以来的0.9%分位。 从定价本源出发，极窄的期限利差隐含了三大原因：一是对未来的降息期待；二是对经济增长和通胀的长期信心不足；三是极致的交易行为。
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债市利率的底究竟在哪里？中国金融信息网
在此背景下，“债市 利率的底究竟在哪里？这一问题引发投资者关注。这一疑问折射出三个核心问题：第一，导致长债利率创出新低的原因是什么？第二，债市 利率的“锚”在哪里？第三，牛了3年的...
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债市利率的底究竟在哪里？中国金融信息网
在此背景下，“债市 利率的底究竟在哪里？这一问题引发投资者关注。这一疑问折射出三个核心问题：第一，导致长债利率创出新低的原因是什么？第二，债市 利率的“锚”在哪里？第三，牛了3年的...
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债市利率的底究竟在哪里？
就短端而言，资金面DR007始终稳定在1.85%附近，R007稳定在2.04%附近，这意味着长端利率的走低几乎全部来自市场单边压缩期限利差。10年期与7天期的利差只有40多个基点，行至16年以来的8%分位；30年期与7天期的利差只有60多个基点，行至16年以来的0.9%分位。 从定价本源出发，极窄的期限利差隐含了三大原因：一是对未来的降息期待；二是对经济增长和通胀的长期信心不足；三是极致的交易行为。
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